利益は大きく損は小さく!FXは面白い!
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2009/02/09(月)11:42
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2008/12/26(金)22:34
自己の容認できる損失の幅についてですが、シカゴの調査機関によるとプロの先物トレーダーが採用している利率として、5%があります。
もしも損失の許容率を10%と想定した場合、14回くらいの取引で手遅れ状態になりますが、実際の取引において、14回連続して負け続けるケースは珍しくありません。損失の許容率を5%とした場合、28回まで連続して負けが続かない限り手遅れにはならないので、余裕があります。

シグナル配信を始めてからの4ヶ月半のぽんの成績ですが、過去最大連敗数は7回、連敗が続いたとき時の平均は4.3回という結果でしたので、それを踏まえた上でシグナルの元手について考えると、1万通貨単位で1枚ずつ取引するのであれば、多いに越したことはありませんが、せめて30万円以上の元手で始めることを推奨します。30万円位の元手で始めていれば、連敗が10回以上続かない限りは証拠金の関係でストップの幅を泣く泣く狭くせざるを得ないという状況を免れることができます。(損失を今までの平均である96Pで計算した場合)
仮にシグナル配信スタート時から30万円を元手に取引していた場合、現在までの成績はトータルで+2351pで、1ドル100円で計算すると30万円から53万5100円まで増えたことになり、単純計算すると利回りは4ヵ月半でおよそ78.4%という結果になります。しかし実際には取引のたびにスプレッドやメルマガ代金のコストがかかってきますので、実質的な利回りは65%前後になると思います。また、元手が増えれば損失許容度も同時に増えていきますので、ある程度資金が増えてきたらポジションの量を1枚から2枚に増やすなどして、複利の力を最大限に生かしていくのがベターだと思います。

さて、これまで4回に渡ってマネー・マネジメントについての記事をまとめてみましたが、ちょっとでも皆さんのお役に立てたのなら嬉しいです!これからもまた皆さんからの希望が多いものを優先して記事にまとめてみたいと思いますので、もし『こんな内容について取り上げた記事を書いて欲しいな』って具合に希望がある方はちょこっとコメント欄にメッセージを下さい☆宜しくお願いします♪


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2008/12/25(木)23:29
〔{p(b+1)-1}〕÷b    ※(p想定する勝率、b利食いと損切りの割合)

この公式を使って1回の取引でいくら投入すべきかを把握することができます
例えばぽんの今までのシグナルの実績を例に挙げると、勝率が40%、平均利益が202p、損失平均値が96pなので、利食いと損切りの割合を2とします。
この場合、計算式は〔{0.4(2+1)-1}〕÷2=0.1となり、元本の10%くらいを目安に投資すべきということになりますが、あくまでもこれは理論上の数字でしかなく、不確実な要素の多い為替取引ではその効果を発揮することはなかなか難しいと思います。
また、これらの数字は参照するデータの量が多いほど信憑性は高くなり、まずは自分の勝率を把握するためにある程度の取引の経験が必要になってきます。
取引の実践的なセンスを磨くためには数量計算と取引における経験の蓄積の両者をバランスよく実行していくことが重要ということです。

次回は損失の許容率と、シグナルを有効利用してもらうための注意点についてまとめた記事を書こうと思います☆


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2008/12/25(木)02:17
P×〔P(p)〕÷S×〔P(s)〕   ※(P(p)利益獲得の蓋然性、P(s)損失の蓋然性)

この公式を使って実質的な利益獲得の比率を算定できます。
これはRRR(Reward to risk ratio)というもので、利益の蓋然性と損失の関係を示す比率のことです。試しにインターネットでRRR(Reward to risk ratio)を検索したら日本語のページが極端に少ない事に驚きました。やはり日本では『お金を稼ぐのは卑しいこと』と考える風潮がつい最近まで残っていたせいか、金融に関する教育がまだまだかなり遅れているなぁ・・・と悲しくなりました。

さて、前置きはこれくらいにしてそろそろ本題に入りますが、例えば利食いと損切りの割合を100Pと50Pに設定し、自分の勝率を20%と想定している場合には100×0.2÷50×0.8=0.5となり、実質的な利益獲得の蓋然性は50%となります。
また、利食いと損切りの割合を300Pと100Pに設定し、自分の勝率を40%と想定している場合は300×0.4÷100×0.6=2.00になり、実質的な利益獲得の蓋然性は200%ということになります。
ぽんはだいたいこの数値を目標に取引していますが、毎回のターゲットを達成できるわけではなく、目標値に達する前に決済されてしまうこともしばしばあるので、シグナル配信をスタートさせてから本日までの約4ヵ月半の成績を計算すると、勝率40%・利食い平均202P・損切り平均96Pですので、202×0.4÷96×0.6=1.40という成績になり、実質的な利益獲得の蓋然性は140%ということになります。
ちなみにこの数値が100%を切るということは利益獲得の可能性よりも損失のリスクの方が大きくなってしまっている状態なので、「取引を行う」という選択は避けるべきです。さらに付け加えると、取引を行うたびに業者のスプレッド等の控除があるため、実際には利益獲得の蓋然性が最低でも110%くらいは必要ということになります。

次回は資金の投入額についてまとめた記事を書こうと思います☆


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2008/12/23(火)22:36
ぽんの取引を参考にしていただいている方から、「いくらくらいの元手で取引すればいいですか?」という質問がたまにあります。
通常レバレッジをかけて取引を行うFXは『マネー・マネジメントが全て』といっても過言ではないほど、ものすごく重要なファクターなのですが、日本ではあまりそれについての参考となる本やブログの記事が少ないので、皆さんにとって少しでも参考になるように、記事を何回かに分けて連載したいと思います。
とりあえず今回はマネー・マネジメントの基本について書こうと思います!

例えば100万円を元手に投資を始めようとしている個人投資家がいるとします。
この投資家は取引を行う前に自己の取引におけるリスクの比率を10%と決めた場合、仮に1回目の取引で損失を出し、100万円の10%である10万円の損失でストップロスをかけました。この場合、90万から元の資金である100万円まで回復させるのには11%のパフォーマンスをあげなければいけません。
同様にこの後もこの投資家が取引を継続してさらに損失を拡大させ、自己資金を80万円まで減らしてしまった場合、失った金額は始めの元本の20%ですが、現在保有している80万円の元本から当初の100万円に回復させるには25%のパフォーマンスをあげなくてはならず、損失を出した比率よりも高い比率のパフォーマンスを出さなければならなくなり、結局利益をだせる確率がどんどん減っていきます。
また、初めは多くの資金で取引していたので利食いと損切りの幅を広く設定できますが、損失を出し、元本が少なくなるにつれ利食いと損切りの幅の幅を狭く設定しなければならず、相場のボラティリティが高い場合にはすぐに損切りになってしまうなどして結局どんどん損失を拡大させていくという悪循環に陥ります。
したがって、自分が容認できる損失の幅と自分の勝率を的確に把握することによって自己資金管理を行うことは取引においてきわめて重要なファクターといえるのです!

次回の記事は少し難易度は高くなりますが、今までのぽんのシグナルの実績を基に数量計算を行い、具体的な資金管理の方法をまとめたいと思います☆


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ぽん

Author:ぽん
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マーケットが財布代わりの相場好きなトレードバカ☆つぶらな瞳で年150%以上のリターンを出し続ける相場眼がチャームポイント。

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